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風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識 風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識和基本理念篇一

導(dǎo)語：第一章主要講述了風(fēng)險主要類別,、風(fēng)險管理的主要策略、風(fēng)險與資本,、風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ),，在復(fù)習(xí)時要注意風(fēng)險與收益的關(guān)系、四大主要風(fēng)險,、四大風(fēng)險管理的策略和資本的分類這些知識點,。

1、風(fēng)險：未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性,。

損失是一個事后概念,，而風(fēng)險卻是一個事前概念。

2,、正確認(rèn)識風(fēng)險與收益的關(guān)系的意義：

一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理,，防止過度強調(diào)風(fēng)險損失而制約機構(gòu)的盈利和發(fā)展;

另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險。

3,、通常將風(fēng)險可能造成的損失三大類,，如下：

預(yù)期損失：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(中間值),。

非預(yù)期損失：利用統(tǒng)計分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計算出的對預(yù)期損失的偏離,，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大的損失。

災(zāi)難性損失：超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失,。

1,、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第四條明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以安全性、流動性,、效益性為經(jīng)營原則,，實現(xiàn)自主經(jīng)營,，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧,，自我約束“,。——“三性,，四自”

2,、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面：(多選)

(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，(基本職能是什么?)也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力,。

(2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式,。

(3)為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)。

(4)健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值,。(健全的風(fēng)險管理體系具有自覺管理,、微觀管理、系統(tǒng)管理,、動態(tài)管理等功能,。并沒有宏觀管理。)

(5)體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力,。(在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,，決定風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個重要因素是：資本金規(guī)模、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平,。)

考點3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

信用風(fēng)險：債務(wù)人(不是債權(quán)人)或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險,。

市場風(fēng)險：金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸,、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

操作風(fēng)險：由不完善或有問題的內(nèi)部程序,、員工,、信息科技系統(tǒng)(前三項為內(nèi)部事件)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

流動性風(fēng)險：商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理的成本獲得充足資金,，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù),、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。

國別風(fēng)險：

聲譽風(fēng)險：商業(yè)銀行經(jīng)營,、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益雙方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險,。

法律風(fēng)險：商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同,、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

戰(zhàn)略風(fēng)險：商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的'過程中,，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險,。(四個體現(xiàn)：一是戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;二是經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;三是實現(xiàn)目標(biāo)資源匱乏;四是實施過程質(zhì)量難以保證)

注意：

1,、系統(tǒng)性風(fēng)險(市場風(fēng)險)不能夠完全消除——風(fēng)險對沖;非系統(tǒng)性風(fēng)險(信用風(fēng)險)可以完全消除——風(fēng)險分散。

2,、相對于信用風(fēng)險而言,，市場風(fēng)險具有：數(shù)據(jù)充分和易于計量;明顯的系統(tǒng)性。

考點5 風(fēng)險管理的主要策略

1,、風(fēng)險分散

馬科維茨的投資組合理論認(rèn)為,，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為正1(即不完全相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用,。

對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合,，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除,。

2,、風(fēng)險對沖

風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險,、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效,，可以分為自我對沖和市場對沖兩種。

自我對沖——資產(chǎn)負(fù)債表

市場對沖——衍生產(chǎn)品市場

3,、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為保險轉(zhuǎn)移(購買保險)和非保險轉(zhuǎn)移(轉(zhuǎn)移給第三方擔(dān)保,、備用信用證)。

4,、風(fēng)險規(guī)避

風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是：不做業(yè)務(wù),，不承擔(dān)風(fēng)險。

風(fēng)險規(guī)避策略實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置的支出,。

5,、風(fēng)險補償

風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇,。

考點6 資本的定義,、作用和分類

資本：銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損,，緩沖意外損失,，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊,、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等,。

作用：一是提供融資;二是吸收和消化損失;三是限制業(yè)務(wù)過度擴張和風(fēng)險承擔(dān)，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;四是維持市場信心;五是為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力,。

核心功能：吸收損失

分類：(三類)

?

注意：1,、未分配利潤屬于核心資本，未分配儲備不屬于核心資本

2、重估儲備屬于附屬資本

3,、風(fēng)險管理始終都是由代表資本根本利益的董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的,。

類型

計算法

信用風(fēng)險資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法,、內(nèi)部評級高級法

市場風(fēng)險資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)法,、內(nèi)部模型法

操作風(fēng)險資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)法、基本指標(biāo)法,、高級計量法

《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于4%,，資本充足率不得低于8%。

1,、中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求：

一是核心一級資本充足率,、一級資本充足率和資本充足率分別為5%，6%,，8%;

二是儲備資本2.5%和逆周期資本0-2.5%;

三是系統(tǒng)重要性銀行附加資本1%;

四是特殊資產(chǎn)組合追加——第二支柱資本,。

1、經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的作用：

一是有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平;

二是有助于商業(yè)銀行指定科學(xué)的業(yè)績評估體系,。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法rapm(risk adjusted performance measurement)

2,、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率raroc(risk adjusted return on capital)=

(ni為稅后凈利潤-el為預(yù)期損失)/ul為非預(yù)期損失或經(jīng)濟資本

3、以經(jīng)濟資本(而非監(jiān)管資本)為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法,，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷,。

考點9 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)

絕對收益=期末的資產(chǎn)價值-期初的投資額

百分比收益率=(期末的資產(chǎn)價值-期初的投資額+資產(chǎn)持有期間的收益)/期初的投資額

預(yù)期收益率

方差——方差越大，取值范圍越大,，不確定性增加,。

標(biāo)準(zhǔn)差——標(biāo)準(zhǔn)差越大，標(biāo)明資產(chǎn)收益率波動性越大,。

正態(tài)分布——隨機變量x落在距均值1倍,、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍的概率分別是68%,，95%,，98%。

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