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銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理題庫 銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案篇一

風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在項(xiàng)目或者企業(yè)一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)可能造成的不良影響減至最低的管理過程,。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜索整理的2017年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化習(xí)題,，希望對(duì)大家備考有所幫助,。

1.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,，必須有( )嚴(yán)格的程序,。

a.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

b.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

c.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

d.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

2.一家商業(yè)銀行在交易過程中,，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( ),。

a.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種

b.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

c.此情形會(huì)造成交易成本下降

d.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口,。

a.法律風(fēng)險(xiǎn)

b.市場風(fēng)險(xiǎn)

c.操作風(fēng)險(xiǎn)

d.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。

a.0.68

b.0.95

c.0.9973

d.0.97

5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(raroc)的計(jì)算公式是( ),。

=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

0c=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看,，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

a.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

b.經(jīng)濟(jì)增加值

c.經(jīng)濟(jì)資本

d.市場價(jià)值

7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法,，正確的是( )。

a.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合,，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

b.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

c.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

d.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

8.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

a.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

b.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

c.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

d.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

9.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( ),。

a.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

b.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

c.母公司從子公司套取現(xiàn)金

d.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度,。

a.行業(yè)等級(jí)

b.產(chǎn)品等級(jí)

c.擔(dān)保

d.授信額度

11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

a.總收益互換

b.信用違約互換

c.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

d.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,，錯(cuò)誤的是( )。

a.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

b.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

c.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

d.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

13.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( ),。

a.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的'原因相同

b.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

c.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

d.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn),、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

a.市場風(fēng)險(xiǎn)

b.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

c.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

d.法律風(fēng)險(xiǎn)

15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( ),。

a.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

b，使員工在業(yè)務(wù)部門,、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

c.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

d.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

16.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( ),。

a.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

b.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

c.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

d.以上都對(duì)

17.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( ),。

a.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

b.由表及里,、自下而上和從已知到未知

c.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

d.由表及里,、自上而下和從已知到未知

18.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流,、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流,。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( ),。

a.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流

b.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

c.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

d.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

a.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

b.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

c.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

d.通過資本轉(zhuǎn)換因子,，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

20.下列關(guān)于久期分析的說法,，錯(cuò)誤的是( )。

a.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

b.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

c.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

d.對(duì)于利率的大幅變動(dòng),，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確,、

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